Konstmuseet är också känt som San Pio V-Museet för den byggnad som inrymmer den. Det har över två tusen målningar och verk som går tillbaka till XIV och XV århundraden, bland de mest kända självporträtt Velasquez och Jungfru Pinturicchio. Det finns också plats för verk av Goya och Josè de Ribera.