Alcazar zo Segovia sa nachádza na sútoku riek Eresma a Clamores. Prvá písomná zmienka o jej existencii je kresťanská a pochádza zo začiatku dvanásteho storočia. Bol postavený na skale, pretože odhaľuje svoju pôvodnú vojenskú funkciu. V trinástom storočí získala budova gotický aspekt zásahom architektov Jána II. a Henricha IV. poslednú architektonickú fázu nasledoval v roku 1587 architekt Francisco de Mora, pravdepodobne v spolupráci s Juanom de Herrerom, ktorý postavil hlavné nádvorie a Escuela de Honor. V roku 1764 založil Karol II Kráľovskú akadémiu delostrelectva. Budova má niekoľko tajných chodieb, ktoré klesajú k rieke a sú spojené s niektorými mestskými palácmi.
