Alcazar Segovia se nachází na soutoku řek Eresma a Clamores. První písemná zmínka o její existenci je křesťanská a pochází z počátku dvanáctého století. Byl postaven na skále, protože odhaluje svou původní vojenskou funkci. Sloužil jako rezidence pro Alfonso VIII. Ve třináctém století získala budova gotické aspekt se zásahem architektů Jana II. a Jindřicha IV. Poslední architektonické fáze následovala v roce 1587 architekt Francisco de Mora, pravděpodobně ve spolupráci s Juan de Herrera, který postavil hlavní nádvoří a Escuela de Honor. V roce 1764 zde Karel II.založil královskou dělostřeleckou školu. Budova má několik tajných chodeb, které sestupují k řece a jsou spojeny s některými z městských paláců.
