Muzeul de Arte Frumoase este, de asemenea, cunoscut sub numele de Muzeul San Pio V pentru clădirea care îl găzduiește. Are peste două mii de picturi și lucrări care datează din secolele XIV și XV, printre cele mai cunoscute autoportretul lui Velasquez și fecioara lui Pinturicchio. Există, de asemenea, loc pentru lucrări de Goya și Josè de Ribera.