Aqui aterrado a sensação é a de estar a um passo do Paraíso, com falcões a vigiarem tudo desde o topo das falésias, natureza ainda intacta, falésias e pequenas enseadas. Lampedusa também preserva vestígios de um passado épico, com a passagem de fenícios, gregos, romanos e árabes. Embora tenha sido Ferdinand II de Bourbon quem plantou a primeira colónia aqui em 1843. O povoado concentra-se no extremo sul, de onde uma estrada de cerca de 2 km a oeste conduz ao santuário da Madonna di Lampedusa (padroeira da ilha), um pequeno edifício rodeado de buganvílias multicoloridas. Santuário construído no século XVII em um local isolado em uma importante estrada medieval. A história da fundação, após a descoberta de uma imagem milagrosa pela Andrea Anfosso castelhana, é descrita em duas lápides e em um afresco dos pronaos da estrutura.
O caminho que conduz ao santuário é ladeado por 15 capelas que representam os mistérios do Rosário. O santuário foi construído após o regresso à sua aldeia natal de um certo Andrea Anfosso. De facto, diz-se que em 1561 foi capturado pelos turcos e transportado para a ilha de Lampedusa, Sicília, de onde conseguiu escapar e, tendo construído um barco com meios improvisados, regressou a Castellaro usando a imagem sagrada da Virgem que ainda é venerada no santuário como uma vela.
O edifício foi construído, como oferta votiva, na primeira metade do século XVII, com uma igreja e pórticos central e lateral. Na fachada duas inscrições, uma em latim e outra em italiano, e um fresco ilustram o evento "milagroso" da salvação de Andrea Anfosso. A estrutura interna tem um plano central. No altar-mor está a imagem sagrada da Virgem com Bimbo e Santa Caterina. Em 1887, o telhado ruiu durante as Cinzas Sagradas, causando quarenta e sete mortes. No interior há numerosos ex-votos para testemunhar os diferentes actos de fé e de acção de graças.