Coburgi lossi (Veste Coburg) mainiti esmakordselt dokumendis 1056.aastal. 1353. aastal sai see Wettini Maja omandiks. Oma strateegilise tähtsuse tõttu laiendati seda järgmise 150 aasta jooksul, et saada üheks suurimaks lossikompleksiks Saksamaal. Pärast seda, kui kohus 16. sajandil linnale üle läks, oli loss ainult riigi kindlus.
Üks selle kuulsamaid külalisi oli reformaator Luther, kes töötas oma Piibli tõlkimisega siin 1530. aastal Augsburgi dieedi ajal. Alles hertsog Ernst I (1806-1844) valitsemisajal tehti täiendavaid olulisi ehitustöid. 18. sajandil renoveeris Karl Alexander von Heideloff lossi väga dekoratiivses neogooti stiilis. Alates 1906. aastast läbis lossi ajaloolane ja arhitekt Bodo Ebhardt selle edasise muutmise.
Tänapäeval asub kompleksis Coburgi lossi kunstikogud. Need on ühed kõige olulisemad kunsti-ja kultuuriajaloo kogud Saksamaal ning koosnevad suures osas Coburgi hertsogite poolt algselt omandatud aardetest. Muuseumis on vasegravüürikollektsioon, jahirelvade ja klaasi kollektsioon ning vankrite ja saanide kollektsioon. Eriti huvipakkuvate kunstiteoste hulgas on Lucas Cranachi ja teiste vanade Saksa Meistrite (Dürer, Grünewald, Holbein) maalid ning Tilman Riemenschneideri skulptuurid.