Chiusa per diversi anni, è tornata fruibile dopo restauro nel 2012. La Biblioteca fu iniziata dal Vescovo Mons. Domenico Cennini che volle offrire ai sacerdoti un luogo per approfondire la propria formazione culturale e teologica. A curare l’avvio della Biblioteca fu l’allora Arcivescovo Orsini.
Il progetto del vescovo Cennini venne ulteriormente arricchito con le donazioni dell’arcidiacono Lettieri (1700) e successivamente del Papa Benedetto XIII nel 1729. Ma la donazione più cospicua la si deve al Cardinale Francesco Antonio Finy che, alla sua morte, lasciò la sua ricca libreria in dono alla città di Gravina con una dote di 2.000 ducati. La costruzione fu portata a termine nel 1743.