Amalienborg est la résidence d'hiver de la famille royale danoise. En fait, le palais royal n'est pas un, mais quatre palais différents flanquant une place. Les quatre palais ont été construits par quatre familles nobles au milieu du 18e siècle sur ordre direct du roi Frederik V. Le roi avait besoin d'un nouveau palais royal mais il ne voulait pas payer, alors les quatre familles ont reçu une immunité fiscale pendant 40 ans en gage de leurs services à la couronne. En 1794, la famille royale s'installa dans les quatre palais autour de la place qui est considérée comme l'un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture rococo en Europe, et définitivement le meilleur au Danemark. La statue au milieu de la place a été sculptée par l'artiste français Saly.
