Alcazar Segovia znajduje się u zbiegu rzek Eresma i Clamores. Pierwsze pisemne odniesienie do jego istnienia jest chrześcijańskie i pochodzi z początku XII wieku. Został zbudowany na skale, ponieważ pokazuje swoją pierwotną funkcję wojskową. Służył jako rezydencja Alfonsa VIII. W XIII wieku budowla uzyskała gotycki wygląd dzięki interwencji architektów Jana II i Henryka IV. Ostatni etap architektoniczny nastąpił w 1587 roku przez architekta Francisco de Mora, prawdopodobnie we współpracy z Juanem De Herrera, który zbudował główny dziedziniec i Escuela de Honor. W 1764 Karol II VI założył Królewskie kolegium artylerii. Budynek ma kilka tajnych korytarzy, które schodzą do rzeki i są połączone z niektórymi pałacami miejskimi.
